Парный трейдинг

Сразу скажу, что парная торговля — это достаточно сложная схема работы, и не стоит доверять утверждающим, что освоили все ее тонкости. Надеюсь я смог объяснить что такое парный трейдинг для криптовалют и ее потенциал, а также раскрыть плюсы и минусы.

Потеря 70% депозита заставила CIS расширить количество торгуемых инструментов с целью большей диверсификации и улучшить качество прогнозов. В результате он вышел за рамки рынка акций, заметив взаимосвязь между курсом национальной валюты и Nikkei, прибавив к этому межиндексный арбитраж рынка Японии и США. После таких изменений трейдер не терял больше 40% депозита. Опытные трейдеры знают, что динамика курсов может разойтись до тысячи пунктов, принося двойной убыток по каждой открытой позиции, и никогда не сойтись.

Парный трейдинг

Если в среднем вся группа акций выросла на 20 процентов, то, вероятно, “хорошие” акции прибавили 30, а “плохие” смогли вырасти всего на 12. Позиция лонг с “хорошими” Парный трейдинг акциями даст нам +30%, а позиция шорт с “плохими” акциями отнимет 12% (так как эти акции в короткой позиции, и их рост отрицательно влияет на наш портфель).

Доходности Vs Цены Парный Трейдинг.

В результате для уравнивания размеров позиций по паре USD/JPY лотов должно быть примерно в 1,14 раза больше, чем по EUR/USD. Важный этап парного трейдинга — вычисление размера ордеров для открытия позиций. Если мы вычисляем расхождение активов в пунктах, то создается впечатление что их число должно быть идентичным для обоих активов. Такой способ позволяет получить своеобразный осциллятор спреда. Когда линии входят в область перекупленности (спред сильно отклонился от среднего), нужно продавать спред. В области перепроданности позицию следует перевернуть. Валютные пары EUR/USD и GBP/USD обладают положительной корреляцией.

Маретмейкеров десяток и между ними есть определенная конкуренция, плюс финансовые институтыв лице фондов и сотни тысяч трейдеров, каждый из которых влияет на поведение отдельных активов, а значит и на поведение пары акций. Но сравнительно с обычной торговлей акциями Парный трейдинг акций сильно уступает.

Коинтеграционный Подход К Парному Трейдингу

Поэтому предпочитаю торговать интрадей по одной акции за раз. При тех же затратах получается большая результативность. Валюты тоже коррелируют между собой и достаточно неплохо. Алгоритм построения графика и самой торговли абсолютно не отличается, однако здесь стоит учесть, что стоимость одного пункта в разных валютах может отличаться. И чтобы высчитать «коэффициент второй ноги» нужно привести все к одной единице измерения.

Конечно, если бы мы держали бы первую группу акций, то есть только позицию лонг с “хорошими” акциями, то прирост составил бы все 30 процентов. Но рынок не любит сослагательное наклонение, и именно для того, чтобы избежать этих самых “если” и была построена маркет-нейтральная стратегия.

Парный Трейдинг На Примере Wti & Brent

В зависимости от развития событий он может получить плюс на одной сделке при нуле на второй, закрыть обе в плюс или получить везде минус по причине продолжения раскорреляции. Трейдер имеет возможность выбирать из нескольких способов сопровождения сделок, поэтому парный трейдинг считается гибкой стратегией торговли. Данная стратегия относится к среднесрочным, поэтому отслеживать ситуацию на графике раз в два-три часа обычно вполне достаточно.

Парный трейдинг

Прибыль в парном трейдинге возникает только если актив в позиции Лонг дорожает быстрее актива в позиции Шрот, иначе возникает убыток. Взаимосвязь между двумя биржевыми активами измеряется коэффициентом корреляции Пирсона. Корреляция фондовых активов – это соотношение между ценовыми движениями двух акций одного сектора экономики или акций с другими классами активов, такими как облигации, индексы, фьючерсы, опционы, инвестиционные фонды. В качестве критерия, при сравнении ширины исторического канала у различных пар, используется процентное отношение исторического максимума к историческому минимуму. ) — рыночно-нейтральная инвестиционная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг. В первом случае трейдер открывает на обоих участниках пары позиции в разные стороны.

Простая Стратегия Парного Трейдинга

В конечном итоге всех любителей парного трейдинга на валютах вполне может ждать слив. Вы в моем посту упустили главную мысль чем торговля парным трейденгом эффективнее торговли кроссом. Базовая тс для парного трейдинга у меня два направления на базе кид. Там все движения по евро-доллару и фунту-доллару перенесены на кросс евро-фунт. То есть при любом подходе форекс аналитика равен движению на графике кросса.

  • Спред может расширяться и при однонаправленном движении активов, в таком случае один из них просто растет или падает более быстрыми темпами чем другой, опережая “коллегу”.
  • Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше.
  • Сделка закрывается в момент, когда графики вновь сойдутся.
  • Принцип сделки остается тем же – покупается перепроданный инструмент, а продается перекупленный.
  • В какой-то момент, цены акций начали двигаться в противоположном направлении – АMAT ушла вверх, а TER пошла вниз, хотя до этого времени пара была очень “дружной”, их графики двигались синхронно.

Теперь переходим к практической части – построение спреда двух инструментов. Для расчета спреда между двумя инструментами мы будем использовать сервис TradingView. В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент. Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. В этот момент мы фиксируем прибыль, равную размеру расхождения. Одна из главных характеристик такой стратегии – минимальный риск, поскольку мы эксплуатируем низкоуровневые рыночные зависимости. К таким стратегиям, например, относится маркет-мейкинг и арбитраж.

✔️Практически невозможно поставить фиксированный стоп-лосс, то есть выйти автоматически из позиции при достижении спреда определенного уровня. Придется держать величину стоп-лосса (уровень инвестиции в золото убытка) в голове и закрываться вручную при достижении этого уровня. То есть, если спред расширился, то это сигнал к продаже одного актива и покупке другого, и не наоборот.

Не зря торговлю на основании парного трейдинга называют гибкой стратегией, поскольку трейдер может применять разные модели сопровождения открытых сделок и фиксации убытков. В нашем примере нужно ждать момента, когда графики EUR/AUD и EUR/NZD сойдутся и закрыть обе позиции. Основная идея парного трейдинга заключается в том, что коррелированные валютные пары, при раскорреляции, должны прийти в равновесие, и восстановить корреляцию. Сейчас Что такое своп стал успешно применяться и на валютном рынке. Чтобы осуществить расчеты правильно, нужно учесть, что стоимость пипсов для разных финансовых активов будет различаться. К примеру, вы собираетесь открыть сделку по EUR/USD и USD/JPY. Стоимость одного пипса для первого из активов будет примерно равна 1 USD, а для второго — 0,87 USD.

Это означает, что они преимущественно движутся в одном направлении. кажется простой стратегией лишь на первый взгляд. Знания в области статистики и четкое понимание термина “корреляция” играют существенную роль наряду с умением тщательно подбирать как сами инструменты в пары, так и выбирать нужный момент для входа (тайминг).

Или, при благоприятном стечении обстоятельств, опять же, вдвое его увеличившие, но и тут вам надо полагаться на ваше умение торговать позиционно и оценивать ЕБИТДу и P/E ваших компаний. А так же надеяться, что шестое QE даст рынку еще топлива для рывка рынка наверх.